高江（2005届数学科学学院校友）男，中共党员，33岁。2005年毕业于德州学院数学系，获理学学士；2008年毕业于中南大学数学院，获理学硕士；2013年毕业于上海财经大学金融学院，获管理学博士。读博期间，受国家公派联合培养博士项目资助于2011.09-2012.09 赴美国加州大学洛杉矶分校安德森商学院 (UCLAAnderson）交流博士期 间主要研究方向为固定收益研究,包括利率期限结构、债券市场及债券基金研究；Copula在金融中的应用，包括多标的权益衍生品定价、信用衍生品定价（CDO、CDS）、风险管理、资产配置等；信用风险简约和结构模型；资产证券化产品（ABS）；金融数学及期权定价理论、行为金融。2015年中国金融期货交易所、上海交通大学高级金融学院联合培养博士后出站。现就职于中国金融期货交易所，任市场部经理。

工作经历

2013.07-2014.10年，单位：中国金融期货交易所 职位：场外衍生品集中清算小组成员

主要职责:

1、独立负责并完成场外集中清算平台利率类和权益类衍生产品定价、保证金模型设计并撰写开发需求，研究产品包括银行间市场利率互换、券商场外指数权益互换；灵活股指期货；灵活欧式、美式指数期权、二元期权；

2、参与国债期货大宗交易规则设计；

3、参与场外集中清算系统建设市场数据准备、清算规则设计与论证、模拟结算执行相关工作；

4、参与负责券商场外奇异期权估值模型研究与开发，产品主要包括二元期权和障碍期权等；随机和局部波动率曲面构造方法(SVI、Local Volatility)、随机波动率期权定价模型研究。

5、参与多家银行银行间市场利率互换交易业务、多家券商场外权益互换和场外期权业务调研；

6、参与证监会组织的部分券商参与银行间市场信用风险缓释工具卖出业务评审工作，并完成评审报告；

7、完成国际CDS市场研究报告，研究完成CDS及其指数产品设计方案；

8、参与第二届“中金所杯”大学生衍生品知识竞赛初、复试命题工作（负责场外和结构化产品部分）。

2014.10-2015.02年，单位: 中国金融期货交易所 职位：期权小组成员

主要职责:

1、合作完成“黑天鹅”风险预警指标----基于期权交易数据的偏度和峰度指数开发研究，突破美国芝加哥期权交易所“黑天鹅事件预警指数”的专利，率先开发出基于期权交易数据的峰度指数；

2、完成方差互换、矩互换与波动率指数研究；负责各国波动率指数日常运行报告；

3、参与中金所与中央财经领导小组办公室“波动率指数”研究课题。

2015.02-2015.08年，单位：中国金融期货交易所 职位：外汇小组兼国债小组成员

主要职责：

1、参与外汇期权和国债期权产品合约设计及论证，及负责定价模型设计; 参与外汇期货上市推进工作。

2、撰写外汇及其衍生品市场运行月度评论；

3、参与外贸企业外汇风险管理研究和培训工作。

2015.08至今，单位：中国金融期货交易所 职位：市场部经理

主要职责：

1、市场部交易数据实验室负责人

2、市场部综合管理组组长

2015.02-2015.08年，单位: 中国金融期货交易所职位：外汇小组兼国债小组成员

主要职责：

1、参与外汇期权和国债期权产品合约设计及论证，及负责定价模型设计; 参与外汇期货上市推进工作。

2、撰写外汇及其衍生品市场运行月度评论；

3、参与外贸企业外汇风险管理研究和培训工作。

主要成绩

2010.06-2012.06年，上海财经大学研究生科研基金项目”基于动态Copula模型的投资组合风险管理”负责人

2013.04-2013.05年，银监会“中国影子银行的认定及监管政策研究”（中投信托参与研究项目）。

1、高江. 藤Copula模型与多资产投资组合VaR预测。数理统计与管理,2013第二期。

2、高江. 债券基金绩效评估研究综述。现代管理科学，2013第二期。

3、高江. 中国与国际债券市场收益特征及联动性分析。上海财经大学学报，2012第六期。

4、高江. 基于QDII视角的国际股票、债券投资组合分散化收益研究。

5、高江. 藤Copula模型与篮式期权及篮式信用违约互换定价研究。